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汇安鼎利纯债:汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要下载
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
    招募说明书(更新)摘要
              2020 年 5 月




  基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司




             二零二〇年五月
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                    【重要提示】


     1、本基金根据 2018 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《关于准予汇安鼎利纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2018]1423 号)进行募集。本基金合同已于 2019 年 3 月 20 日生效。
     2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
     3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
     4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。
     本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
     本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
     本基金可投资流通受限证券,流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理
办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证
券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金可能由于
持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的
影响。
     5、本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均
预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
     6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市交易的债券,包括(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、
中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证
监会的相关规定。
     本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
     7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
     如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
     8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金
份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
     9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
     10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
     11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。
     12、根据法规要求,本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日对招募说明书“第三
部分基金管理人”中“二、主要成员情况”的“4、本基金基金经理”的内容进
行了更新,其余所载内容截止日为 2020 年 2 月 29 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管
人复核。




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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                   一、基金管理人
     (一)基金管理人概况
     名称: 汇安基金管理有限责任公司
     住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
     办公地址:北京市东城区东直门南大街 5 号 13 层
     法定代表人:何斌(代行职务)
     成立时间:2016 年 4 月 25 日
     注册资本:1 亿元人民币
     存续期间:持续经营
     联系人:赵庆玲
     联系电话:(010)56711600
     汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860 号文批准设立。

     (二)主要成员情况
     1、基金管理人董事会成员

     何斌先生,董事长。22 年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济
计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督
管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责
任公司督察长、副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任
汇安基金管理有限责任公司董事长。
     戴樱女士,董事。5 年证券、基金行业从业经验,2004 年毕业于上海对外贸
易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任
采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有
限公司合伙人。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管
理有限责任公司金融机构部总经理。
     刘强先生,董事。 年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),
东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司
财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司
副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



限责任公司副总经理。
     李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大
学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院
长及杰出院长讲习教授。
     余剑峰先生,独立董事。2008 年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金
融学博士,教授学位。曾于 2014 秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015
年至 2016 年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008
年至 2017 年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、
正教授、Piper Jaffray 讲席教授;2016 年至今任清华大学五道口金融学院建树
讲席教授;2017 年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019
年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
     黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学
金融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、
山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导
委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会
副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
     2、基金管理人监事
     王丽英女士,监事。4 年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学
士,2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部
以及其名下子公司担任财务经理。2017 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司,
现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监(财务)。
     3、高级管理人员
     何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)
     郭冬青先生,督察长。21 年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历
任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经
理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总
经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责
任公司督察长。
     窦星华先生,常务副总经理。14 年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大
学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗
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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,盛世
景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公
司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
     刘强先生,副总经理。(简历请参见董事会成员)
     郭兆强先生,副总经理。23 年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学
光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总
裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016 年 4 月
加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
     王俊波先生,副总经理。16 年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕
士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产
管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司,
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
     4、本基金拟任基金经理

     黄济宽先生,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研
究生,8 年证券、基金行业从业经历,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益
业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资
部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019 年 9 月
加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部 高级投资经理一职。2019
年 11 月 13 日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理;2019 年 12 月 11 日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;
2020 年 4 月 29 日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020 年
4 月 29 日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至
今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安中
短债债券型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安嘉盛纯债债
券型证券投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安裕和纯债债券型证
券投资基金基金经理。
     5、投资决策委员会成员
     何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



     钟敬棣先生,固定收益首席投资官。25 年银行、基金行业从业经验,硕士。
2005 年 4 月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008 年 5 月加
入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资
决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多
次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收
益首席投资官,董事总经理。
     邹唯先生,首席投资官。20 年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长
城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经
理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限
公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金
管理有限责任公司,现任首席投资官,董事总经理。
     仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,14 年
证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金
管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限
责任公司,现任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。
窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

                                   二、基金托管人
     (一)基金托管人情况

     1、基本情况
     名称:中国工商银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     成立时间:1984 年 1 月 1 日
     法定代表人:陈四清
     注册资本:人民币 34,932,123.46 万元
     联系电话:010-66105799
     联系人:郭明
     2、主要人员情况
     截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄

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33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
     3、基金托管业务经营情况
     作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证
券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
     (二)基金托管人的内部控制制度

     中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
     1、内部风险控制目标
     保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
     2、内部风险控制组织结构
     中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
     3、内部风险控制原则
     (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
     (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
     (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
     (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
     (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
     (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



制度的制定和执行部门。
     4、内部风险控制措施实施
     (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
     (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门改进。
     (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
     (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
     (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
     (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
     (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
     5、资产托管部内部风险控制情况

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



     (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
     (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
     (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
     (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
     (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

     根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
     基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

                                             12
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
     基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。


                                  三、相关服务机构

     (一)基金份额发售机构
     1、直销机构
     汇安基金管理有限责任公司直销中心
     传真:021-80219047
     邮箱:DS@huianfund.cn
     地址:上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元
     联系人:于擎玥
     电话:021-80219027
     2、其他销售机构
     (1)中国工商银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     法定代表人:陈四清
     客服电话:95588
     网址:www.icbc.com.cn
     (2)中国银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
     法定代表人:刘连舸
     客户服务电话:95566
     网址:http://www.boc.cn/
     (3)上海基煜基金销售有限公司
     办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
     法定代表人:王翔

                                             13
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     客服电话:400-820-5369
     网址:www.jiyufund.com.cn
     (4)北京汇成基金销售有限公司
     法定代表人:王伟刚
     客服电话:400-619-9059
     网址:http://www.hcjijin.com/
     (5)上海天天基金销售有限公司
     注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
     法定代表人:其实
     客户服务电话:95021/400-1818-188
     网址:http://fund.eastmoney.com/
     (6)珠海盈米财富管理有限公司
     注册地址:珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491
     法定代表人:肖雯
     客户服务电话:020-89629066
     网址:https://www.yingmi.cn/
     基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。

     (二)基金份额登记机构
     名称:汇安基金管理有限责任公司
     住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
     办公地址:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层
     法定代表人:何斌(代行职务)
     电话:010-56711600
     传真:010-56711640
     联系人:刚晨升

     (三)出具法律意见书的律师事务所
     名称:北京盈科(上海)律师事务所
     注册地址: 上海市静安区裕通路 100 号宝矿洲际商务中心 15-16 楼
                                             14
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     办公地址:上海市静安区裕通路 100 号宝矿洲际商务中心 15-16 楼
     负责人:李举东
     电话:021-60561288*1608
     传真:021-60561299
     联系人:李书荣
     经办律师:李书荣、周莎

     (四)审计基金财产的会计师事务所
     名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
     办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
     执行事务合伙人:薛竞
     联系电话:021-23233950
     传真电话:021-23238800
     联系人:沈兆杰
     经办注册会计师:薛竞、沈兆杰




                                  四、基金的名称

     汇安鼎利纯债债券型证券投资基金



                                  五、基金的类型

     债券型证券投资基金。



                               六、基金的投资目标

     本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

                                             15
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                               七、基金的投资方向

     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的债券,包括(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企
业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会
的相关规定。
     本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
     如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。




                               八、基金的投资策略

     1、债券投资策略
     在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过
积极主动管理,获得超额收益。
     (1)利率预期策略
     本基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析
宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分
                                             16
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平
变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
     组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势
的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;
预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
     (2)信用债券投资策略
     根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发
展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,
评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,
确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
     债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,
评估其违约风险水平。
     2、资产支持证券投资策略
     本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
     3、中小企业私募债投资策略
     本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管
理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大
化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标
等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基
本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估对
中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,
并及时跟踪其信用风险的变化。
     4、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行

                                             17
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行
匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考
虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲
特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以
达到降低投资组合的整体风险的目的。



                           九、基金的业绩比较基准

     中债综合指数收益率



                           十、基金的风险收益特征

     本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。



                          十一、基金的投资组合报告

     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     本报告中财务资料未经审计。
     本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

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1 报告期末基金资产组合情况
                                                                     占基金总资产的比例
  序号                  项目                金额(元)
                                                                           (%)
      1      权益投资                                        -                            -
             其中:股票                                      -                            -
      2      基金投资                                        -                            -
      3      固定收益投资                         2,001,200.00                      76.04
             其中:债券                           2,001,200.00                      76.04
             资产支持证券                                    -                            -
      4      贵金属投资                                      -                            -
      5      金融衍生品投资                                  -                            -
      6      买入返售金融资产                      500,000.00                       19.00
             其中:买断式回购的买入
                                                             -                            -
             返售金融资产
             银行存款和结算备付金合
      7                                              85,483.89                       3.25
             计
      8      其他资产                               44,988.64                        1.71
      9      合计                                 2,631,672.53                     100.00



2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
          本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
      本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序                                                                 占基金资产净值比例
                    债券品种             公允价值(元)
  号                                                                       (%)
  1        国家债券                                2,001,200.00                     80.72
  2        央行票据                                              -                        -
  3        金融债券                                              -                        -
           其中:政策性金融债                                    -                        -
  4        企业债券                                              -                        -
  5        企业短期融资券                                        -                        -
  6        中期票据                                              -                        -
  7        可转债(可交换债)                                    -                        -
  8        同业存单                                              -                        -
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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


  9       其他                                               -                       -
  10      合计                                    2,001,200.00                   80.72


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                        占基金资产净值
  序号       债券代码      债券名称     数量(张)     公允价值(元)
                                                                          比例(%)
                             19 国债
      1          019611                      20,000      2,001,200.00            80.72
                                  01
注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有股指期货。


9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金本报告期末未持有股指期货。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

      本基金本报告期末未持有国债期货。


10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货。



                                             20
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未持有国债期货。


11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成


                                  十二、基金的业绩

    基金业绩截止日为 2019 年 12 月 31 日,所列数据未经审计。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     1、基金合同生效以来(截至 2019 年 12 月 31 日)的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较:
                                     汇安鼎利纯债 A
                                   净值增长        业绩比较   业绩比较基
                        净值增
         阶段                      率标准差        基准收益   准收益率标   ①-③   ②-④
                        长率①
                                       ②            率③       准差④
   2019 年 3 月 20 日
     (基金合同生效
                          0.71%       0.08%           0.97%        0.05%   -0.26%    0.03%
   日)至 2019 年 12
             月 31 日


                                     汇安鼎利纯债 C
                                   净值增长        业绩比较   业绩比较基
                        净值增
         阶段                      率标准差        基准收益   准收益率标   ①-③   ②-④
                        长率①
                                       ②            率③       准差④
   2019 年 3 月 20 日
     (基金合同生效
                          0.45%       0.08%           0.97%        0.05%   -0.52%    0.03%
   日)至 2019 年 12
             月 31 日

                                              21
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要




    2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较:




                                             22
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注:①本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一

年。

②根据《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有

良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融

债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机

构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证

券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市

场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会

的相关规定。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日

在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金及应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金

各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末

距建仓结束不满一年。建仓期为 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日,建仓结束时各项

资产比例符合合同约定。




                             十三、基金的费用概览

       (一)申购费与赎回费
       1、申购费用
       本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用, 类基金份额不收取申购费用。
若 A 类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
       本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

             申购金额(M)                             A 类基金份额申购费率
                 M<100 万                                     0.80%
            100 万≤M<300 万                                  0.50%
            300 万≤M<500 万                                  0.30%
                M≥500 万                                  每笔 1000 元


       本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额投资者承担,主要用于本基
                                             23
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金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
     2、赎回费用
     本基金的 A 类基金份额、 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,
赎回费率见下表:

  持有基金份额期限(Y)            A 类基金份额赎回费率   C 类基金份额赎回费率
            Y<7 天                         1.50%                1.50%
       7 天≤Y<30 天                       0.20%                0.30%
      30 天≤Y<6 个月                      0.10%                  0
           Y≥6 个月                              0                0


     注:1 个月为 30 天。
     本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满 7 天的,收取的赎回费全额计入基金
财产;对于持有 A 类基金份额的投资者持有期满 7 天(含)不满 30 天的,将不
低于赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和
其他必要的手续费。
     3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。

     (二)基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费;
     3、销售服务费;
     4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
     5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
     6、基金份额持有人大会费用;
     7、基金的证券交易费用;
     8、基金的银行汇划费用;
     9、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
     10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
                                             24
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费用。

     (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×0.60%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
     H=E×0.10%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
     3、销售服务费
     本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率
为该类基金份额资产净值的0.40%。
     在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产
净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
     H=E×0.40%÷当年天数
     H为每日应计提的C类基金份额销售服务费

                                             25
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       E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
       基金的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各销售机
构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
       4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法律法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。

     (四)不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
     3、《基金合同》生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。

     (五)基金税收
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


                   十四、对招募说明书更新部分的说明

       本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管
理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要
更新的内容如下:

                章节                                   主要更新内容

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汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



 第三部分 基金管理人                  更新了基金管理人的相关信息。




                                                        汇安基金管理有限责任公司
                                                         二零二〇年五月二十九日




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