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债券
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数据日期：2008-05-15
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 93.18 4.37
2 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 90.07 4.34
3 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 87.21 4.34
4 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 101.48 4.25
5 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 96.52 4.22
6 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 99.61 4.15
7 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 96.95 4.09
8 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 103.16 4.07
9 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 100.79 4.05
10 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.84 4.05
11 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 96.99 4.00
12 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.75 3.96
13 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 98.80 3.95
14 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 97.75 3.94
15 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.32 3.90
16 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.22 3.82
17 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.04 3.78
18 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.86 3.71
19 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.12 3.68
20 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 108.33 3.63
21 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 106.81 3.59
22 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.33 3.57
23 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 101.87 3.50
24 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 100.47 3.49
25 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 103.81 3.30
26 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 101.48 3.12
27 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.18 3.07
28 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 106.05 2.43
29 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 101.35 2.32

　　修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

　　凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。